Российский рынок акций на прошедшей короткой торговой неделе просел по индексам в рамках коррекции после ралли в конце октября. Поводом для продаж послужили новости из Греции, внесшие неопределенность относительно получения страной финансовой помощи, слабая статистика из США и отсутствие QE3 от Федрезерва.
В период с 31 октября по 3 ноября долларовый индекс РТС снизился на 4,2% – до 1542,39 пункта, рублевый индекс ММВБ потерял 1,7% и достиг 1501,18 пункта. Торговая неделя начиналась с отката ниже 1500 пунктов по индексу ММВБ в рамках коррекции после ралли.
В понедельник, 31 октября, российский рубль ослабил позиции относительно доллара США и укрепился к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов подорожала на 27 копеек, и ее значение составило 35,569 рубля. Ослабление российского рубля к бивалютной корзине вызвано укреплением доллара США против основных валют на фоне масштабных интервенций ЦБ Японии по ослаблению иены. Япония проводит интервенции уже второй раз за последние три месяца. В силу тех же самых причин пара евро/доллар снизилась до отметки 1,3956. Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 30,1398 руб. за доллар, что на 30 копеек выше курса предыдущего торгового дня. Курс евро упал на 6 копеек, до 42,2185 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 335,83. На 1 ноября 2011 года Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,1245, евро – 42,1833.
Лучше рынка выглядели акции «Ростелекома», отыгравшие часть утренних потерь благодаря одобрению советом директоров выкупа акций компании с рынка на сумму $500 милллионов.
В понедельник в США вышла негативная октябрьская статистика, оказавшая давление на мировые площадки вечером. Так, индекс деловой активности в Нью-Йорке снизился до 534,9 пункта по сравнению с 538 пунктами месяцем ранее, а индекс деловой активности Чикаго снизился до 58,4 пункта при прогнозах снижения до 59 пунктов с сентябрьского уровня 60,4 пункта.
Во вторник, на первых ноябрьских торгах, рынок акций упал в район 1450 пунктов по индексу ММВБ и 1485 пунктов по индексу РТС на фоне общемировых распродаж из-за опасений, что еврозона не сможет получить достаточно финансовых средств для борьбы с кризисом, а также из-за слабой статистики в США.
Информационный фон перед открытием российской сессии не внушал никаких иллюзий относительно дальнейшего движения котировок. Американские биржи закончили сессию понедельника с серьезными потерями – основные индексы упали более чем на 2%. Азиатские рынки во вторник также снижались на фоне общего фиксационного настроя, японский индекс Никкей 225 опустился на 1,7%. Распродажные настроения сохранялись и на рынках сырья – баррель нефти марки «Брент» опускался ниже 107 долларов, золото ниже 1700 долларов за тройскую унцию.
Лучше рынка вновь выглядели акции «Ростелекома», отыгрывающие новости о buyback.
Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу объявил о намерении провести референдум о пакете помощи Греции, одобренном саммитом ЕС. На референдум планировалось поставить вопрос о том, поддерживают ли греки соглашение по долгам и программу мер бюджетной экономики в обмен на международную помощь.
В США вечером во вторник вышли слабые данные по промышленной активности в октябре – индекс ISM Manufacturing упал с 51,6 до 50,8 пункта, ожидалось повышение до 52 пунктов.
В среду рынок акций отскочил вверх после двухдневного обвала, индекс РТС отыграл рубеж 1500 пунктов, а индекс ММВБ поднялся к уровню 1490 пунктов.
Поддержка рынкам в среду пришла, как это всё чаще случается в последнее время, из Азии. Глава Госсовета КНР Ху Дзиньтао заявил во вторник вечером, что «страны G20 должны дать чёткий сигнал своей солидарности перед лицом тех вызовов, которые принимает мировая экономика». Это несколько приободрило инвесторов. Тем не менее азиатские рынки в среду продолжали снижение, японский индекс Никкей 225 опустился на 2,2%. На сырьевых рынках наблюдался интенсивный отскок наверх, баррель нефти марки «Брент» поднялся выше 111 долларов, золото – выше 1745 долларов за тройскую унцию. Отыгрывал потери и евро, поднявшийся выше 1,38 доллара за евро. Рубль несколько укрепился по отношению к бивалютной корзине. Доллар по курсу ЦБ на четверг подорожал на 4 коп., до 30,68 рубля, евро подешевел на 10 коп., до 42,14 рубля.
Настроения игроков улучшились вечером после выхода в США оптимистичных данных компании ADP Employment о занятости в производственном секторе (число рабочих мест в октябре выросло на 110 тысяч при прогнозах на уровне 100 тысяч, а сентябрьские цифры занятости были пересмотрены в сторону роста – до 116 тысяч с 91 тысячи).
В четверг утром рынок акций опускался ниже 1470 пунктов по индексу РТС на новостях по Греции и решениях ФРС США, которая отказалась от дополнительных шагов по стимулированию экономики и ухудшила прогноз темпов роста экономики США на 2011–2013 годы (процентная ставка оставлена прежней – 0-0,25% годовых).
Однако затем произошел разворот рынков вверх из-за раскола в правящей партии Греции, который породил слухи о возможной отставке премьера Георгиоса Папандреу, а также ожидания, что предложение о проведении референдума может быть отозвано.
Кроме того, Европейский ЦБ в четверг неожиданно снизил процентную ставку (до 1,25% годовых), что оказало поддержку фондовым площадкам.
День был чрезвычайно насыщен различного рода данными по экономике США, от макростатистики до корпоративных отчетностей и данных по продажам. Количество первичных заявок на пособия по безработице на предыдущей неделе оказалось на 3 тысячи меньше ожиданий, составив 397 тысяч. На этом фоне американские биржи открылись интенсивным подъемом, однако дальнейшая информация была не столь однозначно радужной, поэтому последние часы торгов ознаменовались для российских площадок новыми колебаниями котировок. Однако в преддверии длинных выходных и ожиданий решения саммита большой двадцатки «медведи» не рискнули оставлять позиции открытыми, поэтому окончательный итог торгов остался за «быками».
На ММВБ большинство высоколиквидных бумаг закрылось на положительной территории. Лидером роста стал Сбербанк, прибавляющий 2,5%. ВТБ и Северсталь увеличили капитализацию на 2%. На закрытие основной сессии четверга индекс РТС вырос на 1%, до 1542 пунктов, индекс ММВБ прибавил 0,82%, превысив 1501 пункт.
Лидерами снижения в период с 31 октября по 3 ноября среди акций, прошедших листинг в РТС, стали бумаги «Группы Разгуляй» (-27%), «Синергии» (-12%), «ПРОТЭК» (-8%), «Группы компаний ПИК» (-7%). В лидерах роста оказались бумаги «НКНХ» (+9% «префы»), «МРСК Холдинг» (+4%), «ДВМП» (+4%).
Лидерами отрицательного влияния на Индекс РТС стали обыкновенные акции ОАО Сбербанк России (SBERS), влияние которых составило -16,94 индексных пункта, ОАО Газпром (GAZPS) (-9,97 пункта) и ОАО ГМК Норильский никель (GMKNS) (-7,22 пункта).
Снижение фондового рынка на прошедшей неделе сопровождалось повышением волатильности: Российский индекс волатильности RTSVX вырос на 7,79%, до 46,90 пункта (43,51 пункта на 28 октября 2011 г.).
На прошедшей неделе все ключевые секторы экономики, представленные на российском фондовом рынке, показали отрицательную динамику. Лидером снижения стал финансовый сектор: Индекс РТС финансов упал на 4,61%. Также существенное снижение продемонстрировали металлургия и нефтегазовый сектор – Индекс РТС металлов и добычи снизился на 3,81%, а Индекс РТС нефти и газа потерял в весе 3,03%.

Изменения курса $ США за неделю

Изменения курса евро за неделю

Изменения цены на золото за неделю

Изменения цены на нефть за неделю